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지난 주에 일부 독자는 잘 알려진 Richard Roll 테스트 버그를 발견했습니다. 이 문제를 일으킬 수 있는 요인에는 여러 가지가 있습니다. 아래에서 살펴보도록 하겠습니다.
커뮤니티 회원에게 전화를 걸어 해결책을 논의할 수도 있습니다.
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Richard Roll은 CAPM(Financial Asset Pricing Model)을 사용하여 선택 효율성 평가에 관한 기사에서 사용된 표준에서 모든 오류가 발견되면 포트폴리오 관리 기능을 평가하는 것이 불가능해야 한다고 지적했습니다. 일부. 포트폴리오 성과를 평가할 때 사용된 표준을 강조하여 실제 일반적 프로세스를 설명합니다.
나. 광범위한 오류가 롤에 의미하는 바를 설명하고 이 링크를 사용하여 선택한 문제를 식별합니다.
다. “측정된” 채권 시장 라인(SML) 이상으로 평가된 훌륭한 포트폴리오가 “진정한” SML보다 낮을 수 있는 방법을 보여주는 드로다운 그래프.
라. 예를 들어, 특정 포트폴리오 관리자가 NYSE 종합 지수로서 내 S&P 500인 모든 다우존스 산업 평균에서 더 높은 점수를 받았다는 것을 알고 있다고 가정합니다. 이것이 그 사람이 진정한 프로필 관리자 정보를 배우는 데 도움이 될 수 있는지 설명하십시오.
마. 예를 들어 역할과 같은 벤치마킹 오류와 관련하여 혼동될 수 있지만 일부에서는 이것이 이 CAPM이 잘못되었다는 의미가 아니라 이론을 작동하는 동안 측정 문제가 있는 사람이 실제로 있음을 의미한다고 나타냅니다. 다른 사람들은 기본 오류율 때문에 모든 기술이 실제로 역전되어야 한다고 주장합니다. 이 위치 중 하나를 잡고 그것을 위해 싸우십시오.
태평양 주식 시장 및 알려지지 않은 자본 투자 가격
- Yu Yang, Peter Shian-rong Chow, Mao-Wei Hong을 의미합니다.
- 경제 < 그리고 li>
- 2000
요약 이 기사에서는 Harvey(1991)의 예를 따라 환태평양 주식의 전체 성과를 국제 자본 자산 가격의 개념적 버전을 사용하여 요약할 수 있는지 여부를 결정합니다. 개발
-
열아홉
- Tom Arnold, Lance A. Nail, Terry D. Nixon
- 비즈니스맨 < /li>
- 2004년
-
12
- 이코노미
- 2001
- A. Charteris
- 경제
- 2009년
-
1
- Constance Furaha Mwahunga
- 비즈니스
- 2013
-
1
- R. Bhargava, John G. Gallo, Peggy E. Swanson
- 경제학 < /li>
- 2001년
-
21
- 경제
- 1999
-
36
- B. Sieux, R. Sweeney
- 경제학
- 2200
-
5
- John J. Gallo, Peggy E. Swanson
- 경제
- 1996
-
약 50
- Juan Carlos Matalin, Louise Nieto
- 경제학
- 2002년
-
20
ADR은 글로벌 지갑의 지갑 기능을 개선합니까? 내 90년대의 증언
요약 미국예금증서(ADR)는 국제 투자를 유치하기 위한 점점 더 대중적이고 실용적인 수단이 되고 있음이 입증되었습니다. 우리는 1990년대 투자를 통해 ADR을 추정하고 이것이 … 확장
< 각 ul> Paula A. Tkach
90년대에는 귀사의 현재 국제 뮤추얼 펀드 자산이 엄청나게 성장했습니다. 이러한 확장은 더 많은 기업이 자산을 다양화할 방법을 모색함에 따라 계속될 것으로 예상되며 … 전 세계적으로 성장합니다.
< li>
남아프리카 공화국의 일부 무위험 금리 프록시에 적용: 완전한 제로 베타 접근 방식.
CAPM(Capital Asset Pricing Model)은 자기 비판과 유효성에 대한 논쟁이 중요하지 않으며 일반적으로 자본 비용을 추정하는 데 가장 널리 사용되는 모델과 관련하여 남아 있습니다 지출 습관을 재정적으로 볼 때 사용
관련 나이로비 증권 거래소에 상장된 회사의 체계적인 위험을 평가하기 위해 수익률 간격의 중요성을 평가하십시오.
체계적인 위험 평가는 상품 분석 및 포트폴리오 관리에 매우 자주 사용됩니다. 체계적 위험의 인기 있는 지표는 CAPM 테스트입니다. CAPM은 다음을 선언합니다 … 개발
< li>
국제 자산 운용사의 전반적인 성과, 자산 배분 및 투자 스타일
이것은 1988년 1월부터 1997년 12월까지 114명의 국제 주주들의 활동에 대한 훌륭한 개요입니다. 수행된 행동 테스트는 다음의 특성을 사용했습니다. Sharpe(1966) 및 Jensen(1968) … 펼치기
< /ul> R. Spurgin
이 기사에서는 CTA(Commodity Trading Advisors)를 만들기 위한 벤치마크로 사용할 수 있는 수동 서비스에 대해 설명합니다. 목록은 성능을 다양화하기 위한 것입니다 … 확장
시시각각 변하는 외환 문제 및 추가적인 중앙 은행 개입: 개입 및 투기 위에 수익률 평가
중앙 은행의 알려지지 않은 교환 개입 또는 단순히 숨겨진 투기에 관계없이 추정 이익을 조정하는 위험을 감수하지 않으면 부호 반전을 포함하여 이러한 인식 소득에 실질적으로 영향을 미칠 수 있습니다. … 확장
< li>
미국 “국제” 주식 펀드의 비교 성과 지표
요약 이 기사는 모든 IAPT(Arbitrage International Pricing Theory)의 단일 2요소 모델 내에서 필수적인 2지수 모델을 분석하고 이 United 주. 펼치기
성공적인 직접 지분 투자에 대한 최선의 대안인 투자 펀드: 공동 통합 접근 방식
최근 몇 년간 스페인에서 뮤추얼 머니(FIM)의 강력한 성장은 간접 적용 전략을 추구하는 투자자가 이 펀드를 도전적인 대안과 비교할 수 있는지에 대한 생각을 불러일으킵니다. ..
< / 울>
Richard Roll’s Handbook Troubleshooting Tips
Conseils De Dépannage Du Manuel De Richard Roll
Richard Rolls Handbok Felsökningstips
Tips Voor Het Oplossen Van Problemen In Het Handboek Van Richard Roll
Consejos Para La Resolución De Problemas Del Manual De Richard Roll
Wskazówki Dotyczące Rozwiązywania Problemów W Podręczniku Richarda Rolla
Dicas De Solução De Problemas Do Manual De Richard Roll
Suggerimenti Per La Risoluzione Dei Problemi Del Manuale Di Richard Roll
Советы по устранению неполадок в Справочнике Ричарда Ролла
Tipps Zur Fehlerbehebung Im Handbuch Von Richard Roll
년